策略图解
火箭追踪的数学 × 市场持续性检验 —— 只交易漂移,过滤噪音。
大多数趋势工具之所以滞后,是因为它们只是对过去求平均。卡尔曼滤波则实时维护市场"真实"价格水平及其漂移速度的统计最优估计,每根K线动态更新。Hurst指数(重标极差法)回答一个关键问题:当前市场到底是具备持续性的趋势,还是均值回归的震荡?只有两者同时确认才行动——入场形态是经典的"回踩跌破卡尔曼路径后果断收复"。
恒速模型卡尔曼滤波(Q=0.001,R=1.0)输出平滑价格路径 + 漂移速度。方向要求 |速度| > 0.05 × ATR(14)。
100根K线的R/S法Hurst估计必须大于0.55——趋势持续性的统计证据。低于该值,一切信号无效。
残差(收盘价−卡尔曼水平)由负转正确认做多(做空镜像):回调被吸收,漂移重新启动。
| 参数 | 默认值 | 作用 |
|---|---|---|
| KalmanQ / KalmanR | 0.001 / 1.0 | 滤波灵敏度(过程/观测噪声) |
| HurstWindow | 100 | R/S法Hurst回看窗口 |
| HurstThreshold | 0.55 | 允许交易的最低持续性 |
| SlopeATRfrac | 0.05 | 最小漂移速度(ATR倍数) |
| ATRPeriod | 14 | 斜率/止损/止盈的波动单位 |
| SL_ATR / TP_ATR | 1.5 / 2.5 | 止损与止盈倍数 |
| RiskPercent | 1.0 | 单笔账户风险(%) |
| Timeframe | H1 | 推荐图表周期 |
没有均线交叉,没有摆动指标阈值,没有通道触碰。优势来自最优状态估计器(卡尔曼)与体制统计量(Hurst)的组合——只在市场可测量地处于趋势状态、且趋势刚刚消化完一次逆向波动时出手。适用于外汇主流货币对、黄金和指数的H1周期;参数具备尺度不变性。