D019 混乱度罗盘 EntropyCompass — 市场混乱度状态 + KAMA 交易系统

为什么用混乱度?

大多数策略失败的原因,不是逻辑错了,而是在噪音体制中出手——那时价格方向本质上是随机的。市场混乱度恰好能量化最近行情的随机程度:将最近40根K线逐一归类为上涨 / 下跌 / 平盘 (波动小于 0.05×ATR 视为平盘),计算归一化三态混乱度:

H = − Σ pᵢ · ln(pᵢ) / ln(3) (i = 涨、跌、平), H ∈ [0, 1]

H 接近 1.0 表示极度无序——保持观望。当 H 下穿 0.85,说明某一方向开始占据主导, 市场切换进入有序体制。这个切换K线,是混乱度罗盘唯一寻找入场的时刻。

入场规则

做多条件

混乱度(40) 下穿 0.85(上一根 ≥ 0.85,当前根 < 0.85)
KAMA(10, 2, 30) 高于3根之前(斜率向上)
信号K线收盘价位于 KAMA 上方
下一根K线开盘做多

做空条件

混乱度(40) 下穿 0.85(上一根 ≥ 0.85,当前根 < 0.85)
KAMA(10, 2, 30) 低于3根之前(斜率向下)
信号K线收盘价位于 KAMA 下方
下一根K线开盘做空

离场与风险管理

    固定且随波动率自适应的风控计划
    止损:入场价 ∓ 2.0 × ATR(14)
止盈:入场价 ± 3.0 × ATR(14),盈亏比 1.5 : 1
混乱度离场(可选):混乱度回升突破 0.95,噪音回归,立即平仓
仓位管理:每笔严格承担账户余额 1% 的风险,按止损距离反推手数
持仓约束:同一时间仅一笔持仓,不加仓、不使用马丁

  

执行流程

测量每根新K线收盘后,计算最近40根K线的归一化市场混乱度。

等待混乱度 ≥ 0.85 期间什么都不做——耐心就是优势。

确认在下穿K线上检查 KAMA 斜率方向,以及收盘价位于 KAMA 哪一侧。

进场以 1% 风险开仓,止损 2×ATR,止盈 3×ATR。

管理持有至止损/止盈,或在混乱度回升突破 0.95 时提前离场。

完整参数表

参数	数值	含义
混乱度计算周期	40	混乱度窗口所用K线数
混乱度入场阈值	0.85	下穿 = 进入有序体制,入场窗口打开
噪音离场线	0.95	上穿 = 噪音回归,可选提前离场
平盘过滤	0.05 × ATR(14)	波动小于该值的K线计为"平盘"
KAMA	10 / 2 / 30	效率周期 / 快速常数 / 慢速常数
斜率回看	3 根	KAMA 方向判断
ATR 周期	14	止损与过滤的波动率单位
止损	2.0 × ATR	初始保护性止损
止盈	3.0 × ATR	固定目标,盈亏比 1.5
单笔风险	1%	占账户余额比例
周期	H1	M30–H4 亦可
品种	黄金、主流货币对、指数	优先选择高流动性品种

优势与局限

优势

只在体制切换时出手,天然过滤震荡期
KAMA 随市场效率自动变速,减少来回止损
全部风控参数随 ATR 缩放,跨品种通用
信号稀少而精,便于复盘与记录

局限

信号频率天然偏低,不适合高频剥头皮
混乱度不含方向信息,KAMA 过滤在急速反转初期可能误判
0.85 阈值可能需按品种/周期微调
实盘部署前务必充分回测

风险提示:本页面内容仅用于学习交流,不构成任何投资建议。外汇、黄金及指数交易具有高风险, 并非适合所有投资者。历史表现不代表未来结果。请务必先在模拟账户中充分测试,切勿投入无法承受损失的资金。